یکی از بهترین راه ها برای اعتبار بخشیدن به یک استراتژی معاملاتی جدید این است که تست معکوس این است. بک تست ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می دهد که استراتژی های جدید را آزمایش کنید و پیش از اینکه سرمایه خود را به یک تراکنش اختصاص دهید، قابلیت آنها را در یک تراکنش واقعی ارزیابی کنید. در میان پلتفرم های موجود، TradingView یکی از محبوب ترین ابزارهای بک تست ارز دیجیتال است. در این مقاله خواهیم دید که چگونه معامله گران می توانند استراتژی های خود را با استفاده از Back Test در Trading View آزمایش کنند.
معرفی بک تست ارز دیجیتال
با شبیه سازی معاملات بر اساس داده های بازار گذشته، معامله گران می توانند نحوه عملکرد یک استراتژی در گذشته را ارزیابی کنند. تئوری پشت آزمون این است که هر استراتژی که در گذشته به خوبی کار کرده باشد، احتمالاً در آینده نیز به خوبی کار خواهد کرد. برعکس، هر استراتژی که در گذشته عملکرد ضعیفی داشته باشد، احتمالاً در آینده نیز عملکرد ضعیفی خواهد داشت. اگرچه بازار هرگز به یک شکل حرکت نمی کند، آزمایش ارزهای دیجیتال بر این فرض استوار است که هر دارایی به همان روشی است که در گذشته انجام می داد.
یادگیری نحوه آزمایش ارزهای دیجیتال می تواند به شما در بهبود مهارت های معاملاتی در هنگام انتخاب استراتژی کمک کند. اگر بک تست ارز دیجیتال کار کند و شرایط مناسب برای استفاده از آن فراهم شود، معامله گران و تحلیلگران می توانند با اطمینان بیشتری در آینده از استراتژی خود استفاده کنند.
بک تست در Trading View چگونه کار می کند؟
بک تست با انتخاب یک دارایی، مانند یک ارز دیجیتال، و سپس جمع آوری داده های تاریخی در مورد آن کار می کند. روند تست معکوس تمام داده های موجود، از جمله صورت های مالی و هزینه های تراکنش را در نظر می گیرد. با اعمال یک استراتژی منحصر به فرد برای یک دارایی، سرمایه گذاران می توانند نحوه عملکرد آن را کشف کرده و اثربخشی آن استراتژی را تعیین کنند. دو عنصر اصلی که معمولا در بک تست در نظر گرفته می شود، بازده کل و سطح ریسک پذیرفته شده در هر معامله است. فرآیند بک تست در Trading View به دو صورت امکان پذیر است:
- تست معکوس دستی: استفاده از نمایشگر و پخش شمع
- تست معکوس خودکار: استفاده از زبان برنامه نویسی Pine Script برای TradingView، که به شما امکان می دهد استراتژی های خود را کدنویسی کنید و سپس آنها را با استفاده از تستر آزمایش کنید. تست معکوس انجام دادن.
هر دو روش مزایای خود را دارند و متناسب با سبک ها و الزامات معاملاتی مختلف هستند. قبل از شروع کار توصیه می شود با مبحث آموزش Trading Wave آشنا شوید.
تست معکوس دستی (عملکرد پخش مجدد)
1. نمودار دارایی مورد نظر را برای بک تست با استفاده از پلتفرم TradingView باز کنید.
2. نماد Bar Replay را انتخاب کنید.
در مرکز بالای نمودار، به دنبال نماد نوار پخش مجدد بگردید.
3. مکان نما را تنظیم کنید.
مکان نما را به جایی که می خواهید آزمایش ارز دیجیتال را شروع کنید، ببرید و برای تنظیم نقطه شروع کلیک کنید.
4. بین داده های قیمت جابجا شوید
از دکمه های پخش، جلو یا عقب برای حرکت از یک کندل به شمعدان دیگر در داده های قیمت استفاده کنید.
5. استراتژی را اجرا کنید
همانطور که داده ها را مرور می کنید، قوانین استراتژی خود را برای تصمیم گیری برای ورود و خروج اعمال کنید.
6. مطمئن شوید که اطلاعات ذخیره شده است.
مطمئن شوید که همه چیز را در مورد تجارت یادداشت کنید، از جمله قیمت های ورودی/خروجی، توقف ضرر، سطح سود و نتایج تجارت.
بک تست خودکار با Pine Script
1. در پایین سمت چپ، روی تب Pine Editor کلیک کنید.
2. استراتژی خود را با استفاده از Pine Script بنویسید یا کدهای موجود را وارد کنید. پلتفرم TradingView دارای یک مخزن از استراتژی های ایجاد شده توسط جامعه تجاری است که می توانید از آنها نیز استفاده کنید.
3. کد اسکریپت مورد نظر را در صفحه باز شده وارد کنید.
4. پس از نوشتن یا وارد کردن استراتژی خود، روی دکمه ذخیره کلیک کنید و نامی برای استراتژی انتخاب کنید.
5. روی دکمه افزودن به نمودار کلیک کنید. این استراتژی به عنوان یک پوشش در نمودار اصلی شما نمایش داده می شود.
6. سپس استراتژی به نمودار اضافه شده و نمایش داده می شود.
7. در زیر نمودار شما، تستر استراتژی وجود دارد که عملکرد استراتژی شما را بر اساس داده های تاریخی خلاصه می کند.
8. تستر استراتژی شاخص های مختلفی مانند سود خالص کل، حداکثر جذب، درصد معاملات برنده و غیره را نشان می دهد. علاوه بر این، نقاط ورود و خروج استراتژی شما در نمودار اصلی نمایش داده می شود.
9. می توانید تنظیمات را در کد Pine Script تغییر دهید، تستر استراتژی را دوباره اجرا کنید و استراتژی خود را بهینه کنید.
نکات موثر برای دریافت بک تست ارز دیجیتال در نمای معاملاتی
از داده های کافی استفاده کنید: اطمینان حاصل کنید که در مدت زمان قابل توجهی مجدداً آزمایش می کنید تا نتایج قابل اعتمادتری دریافت کنید. آزمایش چند هفته ای داده تصویر کاملی را به شما ارائه نمی دهد.
لغزش و هزینه ها را در نظر بگیرید: معاملات واقعی شامل کارمزد است. با در نظر گرفتن این موارد، مطمئن شوید که استراتژی شما سودآور است.
تجهیزات بیش از حد: تطبیق بیش از حد زمانی اتفاق می افتد که معامله گران به طور ناخواسته استراتژی خود را با داده های گذشته تنظیم می کنند که منجر به عملکرد ضعیف در آینده می شود. این امر احتمال موفقیت این استراتژی را با داده های جدید کاهش می دهد.
اجتناب از استراتژی های مبهم: استراتژی شما باید واضح باشد. هر گونه ابهام ممکن است منجر به تفاوت در نتایج شود.
استراتژی خود را به طور منظم مرور و به روز کنید: بازارهای مالی در حال تحول هستند. استراتژی خود را به طور مرتب بررسی و به روز کنید تا مطمئن شوید که موثر باقی می ماند.
از طریق تنظیمات نمای تجاری به ابزارهای قدرتمند برای تست معکوس دسترسی دستی و خودکار خواهید داشت. شما می توانید استراتژی خود را در دوره های مختلف آزمایش کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که بک تست تنها بخشی از توسعه استراتژی است. عملکرد گذشته تضمین کننده عملکرد آینده نیست، بنابراین همیشه با احتیاط و مدیریت ریسک معامله کنید.
آیا بک تست Trading View رایگان است؟
می توانید از پلتفرم TradingView برای تست ارزهای دیجیتال به صورت دستی و خودکار استفاده کنید. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اشتراک رایگان BASIC کاربران در TradingView به داده‌های نمودار روزانه محدود می‌شود. بنابراین، اگر به دنبال یافتن بهترین استراتژی معاملاتی روزانه هستید، باید به بازه های زمانی کوچکتری دسترسی داشته باشید.
برای دسترسی به این داده ها، کاربران باید اشتراک خود را به Premium ارتقا دهند. با اشتراک پریمیوم، معامله گران می توانند استراتژی های خود را در بازه های زمانی مختلف آزمایش کنند. این ویژگی برای معامله گران روزانه و افرادی که در بازه های زمانی کوتاه تر معامله می کنند ضروری است.
علاوه بر این، TradingView معمولاً یک دوره آزمایشی رایگان 30 روزه را برای کاربران جدید ارائه می دهد که به شما امکان می دهد ویژگی های آزمایشی TradingView را به صورت رایگان آزمایش کنید، از جمله دسترسی به داده ها برای مدت زمان کوتاه تری. این دوره آزمایشی فرصتی عالی برای تجربه مزایای ویژگی های ممتاز و تصمیم گیری آگاهانه برای ارتقاء اشتراک پلتفرم خود است.
مزایا و معایب بک تست ارزهای دیجیتال
در اینجا برخی از مهم ترین مزایا و معایب استراتژی های معاملاتی آورده شده است تست معکوس وجود دارد:
مزایای:
بدون خطر از دست دادن سرمایه: بنابراین تست ارزهای دیجیتال تقریبی است، سرمایه گذار نباید سرمایه خود را به خطر بیندازد.
کمک به انتخاب سرمایه گذاری: نتایج بک تست ارز دیجیتال می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیم بگیرند کدام دارایی را بخرند و کدام را بفروشند.
توانایی تنظیم استراتژی: سرمایه گذاران می توانند استراتژی خود را تعدیل کنند و نقاط ضعف آن را از طریق بک تست های مکرر در نمای معاملاتی اصلاح کنند.
کمک به سرمایه گذاران برای درک بهتر بازار: تحقیق در مورد استراتژی ها می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا بازار ارزهای دیجیتال را بهتر درک کند. همچنین می تواند یک فرصت یادگیری برای سرمایه گذاران تازه کار باشد.
معایب:
اجتناب از تعصب دشوار است: از آنجایی که نتیجه بک تست مبتنی بر یک شبیه سازی است، معامله گران را در معرض سوگیری قرار می دهد. معامله گران ممکن است وسوسه شوند که استراتژی را برای مطابقت بهتر با داده های تاریخی تغییر دهند.
کنترل همه عوامل دشوار است: داده های گذشته می تواند توسط یک رویداد نامطلوب بازار یا احساسات مثبت که کنترل آن تقریبا غیرممکن است، منحرف شود.
گنجاندن تمام هزینه ها دشوار است: محاسبه تمام هزینه هایی که بخشی از معاملات قبلی بوده اند دشوار است. بهتر است هزینه های متوسط را در نظر بگیرید.
